本课题主要基于均值方差的继续讨论，以及不同思路的风险度量方法的提出和拓展，使得投资组合理论日益完善，为金融领域提供有效的风险管理工具。由于均值方差存在的缺陷，需要基于不同视角和不同适用对象，对投资组合模型和新的风险度量方法作进一步的研究。在解决具体问题的过程中采用定量分析的方法，揭示事物间的相互关系、变化规律和发展趋势，借以达到对事物的正确解释和预测。

金融投资的预期收益因各种各样的因素影响而具有不确定性，其中主要因素就是风险。投资者往往通过分散化投资，在收益和风险之间寻找一个平衡点来实现有效或者说是最佳投资，这一过程就是投资组合的选择过程。金融市场系统的复杂性，使得资产的收益和风险都是不确定的，加上大多数资产收益是以非对称分布呈现的，那么不同的风险测度指标往往会给出不同的最优投资组合选择，这意味着投资者需要在一个不确定的环境下做出投资决策。