本课题主要先介绍金融市场风险的知识，通过这些基础金融方面的知识来理解VaR的由来及获得一些相关性的常识，然后着重介绍VaR的概念，由概念出发，根据概念会介绍VaR的几个不同计算方法并比较这几种算法的各自特点，最后我们通过一些简单实际例子来举例说明那几种方法求得VaR方法的公式步骤，让读者更加深刻清晰地理解如何求得VaR值。

随着全球化的进程慢慢深入，各个行业都会收到影响，金融在全球化受到的影响非常显著，因此风险管理是当下越来越热门的话题。VaR作为风险管理的基本工具之一，它能够为我们预测风险。VaR理论简单，操作便捷使它慢慢成为最受欢迎的风险测量模型之一。

本文选取了平安银行来作为我们历史模拟法和德尔塔-正态法的研究对象，利用平安银行的数据来进行这两种模型的预测VaR值得过程，让读者更加深刻清晰了解VaR模型的解题方法，我们所得到的结果都是建立在收益率服从正态分布这个假设条件下，计算出来的VaR值会存在着一定偏差，但对我们的分析过程和结论不会产生影响。

最后，要值得注意的是VaR只是一个预计值，即使是在99.9%的置信水平下，还会有特例发生，所以我们不能100%确信预测出来的VaR值，要意识到，它只是一个提供参考的值，但这已经可以为企业提供一个预警信号，让企业知道自身能够承受多大的风险。

VaR值得更加广范围的推广，不应该局限在金融方面，也不应该局限在高层管理方面，作为企业员工，管理风险是大家的责任，就算是底层员工，他们的工作任务都会存在着风险。VaR值得在企业中推广，而且也应该在普通高校中推广这一模型。