研究方法与系统描述

建立样本回归模型后，对样本回归模型进行显著性检验，对回归参数的显著性检验，用t检验剔除显著性较差的变量，对余下的变量继续做主成分分析和逐步回归法。此外还要对模型的结构稳定性进行检验。

在用时间序列法建立模型前，要先判断它的平稳性。常见的时间序列的平稳性方法有四种：利用散点图进行平稳性判断、利用样本自相关函数进行平稳性判断、单位根检验和ADF检验等等。在遇到非平稳性的时间序列时，要先把它转化为时间序列，再建立自回归模型。

在建模过程中主要用到EViews软件。EViews软件既可以通过人机对话实现对数据的管理和处理，又可以通过编制程序解决复杂问题，专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。

论文内容概述

根据近几年PTA价格变化情况分析，对PTA价格起决定作用的有两方面。一是供求关系。在供求失衡的情况下，供求关系对价格起决定作用；二是成本推动。在石油价格大幅波动的市况下，以石油为源头的石化行业中，上游的成本转移效应显著。PTA价格在很大程度上受制于原料PX及石油的价格，尤其在PTA价格与成本相当接近甚至倒挂时，原料价格变化的作用力非常明显。

定性的分析还不能满足当前的需要，因此要进行定量的分析。根据样本数据，分别用多元线性回归法和时间序列法来模拟。建立的样本模型还需经过有效性的检验，样本模型只有经过检验有效后，才可以付诸应用，最基本的应用就是用它来进行经济预测。

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对各因素进行平稳性检验

首先要回答期货y,现货价格x1,原油价格x2,亚洲PX x3, 石脑油 x4,国内MEG x5, 聚酯切x6, 涤纶短纤x8, 美元指数x9, 美元兑人民币x10, 轻纺城x11是否为平稳序列，即考察其单整阶数。

在Eviews中具体操作过程如下：

在Eviews中建立文档，录入期货y,现货价格x1,原油价格x2,亚洲PX x3, 石脑油 x4,国内MEG x5, 聚酯切x6, 涤纶短x8, 美元指数x9, 美元兑人民币x10, 轻纺城x11序列的数据。双击期货y序列，出现工作文件窗口，在其左上方点击Eviews键出现下拉菜单，点击Unit Root Test，出现对话框（图 4-5），选择带截距项（intercept），滞后差分项（Lagged differences）选2阶，点击OK，得到估计结果，见图 4-6。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.5501、-2.9137、-2.5942， t检验统计量值-1.147287大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明期货y序列存在单位根，是非平稳序列。

为了得到人均可期货y序列的单整阶数，在单位根检验（Unit Root Test）对话框（图 4-7）中，指定对一阶差分序列作单位根检验，选择带截距项（intercept），滞后差分项（Lagged differences）选2阶，点击OK，得到估计结果，见图 4-8。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.5523、-2.9146、-2.5947， t检验统计量值为-4.484026，小于相应临界值，从而拒绝H0，表明期货价格y的差分序列不存在单位根，是平稳序列。即y序列是一阶单整的，y～I（1）。

采用同样方法，可检验得到X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11不是平稳时间序列，也说明X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11至少是一阶单整的。