论文内容概述

第一章 ：绪论

结构突变在上证指数中的应用研究的动机与目的、研究背景、研究方法与系统描述和论文内容概述。

第二章：单位根检验

在实际问题中，我们取得随机事件序列的样本数据时，首先的问题是判断它的平稳性。单位根过程是最常见的非平稳过程之一，检验单位根的方法有多种，这里主要介绍了DF和ADF检验

第三章：结构突变的单位根检验

结构突变的单位根检验主要从外生性结构突变（突变点已知）和内生性结构突变（突变点未知）两种不同的检验方法进行检验。外生性结构突变主要根绝三个不同的模型进行数据的拟合，内生性结构突变通过递归、滚动和循序检验三种方法并且结合临界值的表进行判断。

第四章：实证研究应用

由于外生性结构突变检验法存在一定的主观性，所以本文主要采用内生性结构突变法对上证指数月度数据进行检验，并且以以往一些学者通过外生性结构突变法所得到的检验结果相比较。

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上证指数结构突变的实证研究

在不知道突变点的前提下，众多学者给出了突变点的研究。宿成建,陈洁在文章应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为中根据波动情况不同给出了突变点[10]；隋学深等在沪深两市股指时间序列突变点的贝叶斯检测模型研究[11]。基于小波分析的信号突变点探测及其MATLAB仿真[12]。虽然这些方法都给出了突变点，前两种方法只在方差和均值上给出了突变点，但对于单位根检验而言，并没有给出趋势的突变点。小波分析的方法虽然给出了突变点，却有一定的限制条件。将突变点看作是内生性结构突变点可以提高一定的势，但它也存在一定的问题：检验模型中突变形式的设定问题；在小样本的条件下，虽然提高了一定的势，增加了接受单位根的可能性问题。

为此，本文认为在实证中应将外生性和内生性结构突变的检验法综合考虑，而不要单纯的依靠某一种方法。用外生性结构突变检验法的话，突变点是主观定下来的,存在一定误差；本文主要考虑用内生性结构突变检验法中的定突变点的方法来客观的定下突变点。

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通过运用结构突变理论分析我国上证指数，推断其数据生成过程，确定突变点并且对模型进行回归拟合，得到了预想的效果。佟孟华,钟春仿,郭多祚等（2004）[13]在结构突变及其对上证指数的实证研究一文中通过宏观经济分析和上证指数图形的分析，直接使用外生性结构突变模型并且对突变点进行了检验，然而本文从内生性结构法出发，通过程序在Eviews中的运行，进而确定了突变点。从外生性结构突变与内生性结构突变两方面对实证进行了研究分析，将两方面得到的结果进行比较，使得结论更加全面完整具有说服力。

本文所确定的两个变点，变点一:1997年5月，受到1996年以来“经济软着陆”的宏观经济形势及1997年金融危机的爆发和1998年洪涝大灾害的影响。变点二：2001年1月，受到国有股减持的利空的影响，大市急度下滑，图形上上涨通道走到尽头，下降趋势来临，直到2003年年初才有所回升。