论文内容概述

第一章：绪论

股价指数的研究动机与目的、研究背景、研究方法与系统描述和论文內容概述。

第二章：主成分分析

先详细介绍主成分分析法的定义、原理、数学模型和主要分析步骤,再结合SPSS主成分分析结果对四大股价指数进行实例分析，最后得到主成分表达式。

第三章：因子分析

先详细介绍因子分析法，再结合SPSS因子分析结果对四大股价指数进行实例分析，最后得到股价指数的因子得分模型和综合得分表达式。

第四章：协整分析

先对伪回归现象进行论述，引出需要采用协整方法对股价指数间的关系进行分析，再结合EVIEWS协整分析结果后对股价指数进行实例分析，最后得到四个股价指数的协整模型，表明它们之间存在长期均衡关系。

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本文通过对这四大指数进行主成分分析、因子分析，来判断不同时期股价指数的整体情况，再采用协整分析法来表明各股价指数间的均衡关系。

通过主成分分析法的筛选,参考主成分分析法的运算结果,最终将四大股价指数简化为两项,对原有的指标进行了最佳综合简化,提高了指标质量。

对四大股价指数进行因子分析,使各同主因子之间的相关性较高,不同主因子的相关性较低,并将得到的因子得分和各因子的方差贡献率的比重作为权重进行加权汇总,得出股价指数的综合得分表达式,可以评价各时段股价指数进行评价。

由于大多数经济学时间序列都是非平稳序列,用一般方法考察它们之间的关系时容易出现伪回归现象,所以本文采用协整分析法。在对其进行单位根检验时,发现它们都是一阶单整的,可进行协整检验,采用最小二乘法的检验结果表明四大股价指数之间是协整的,即它们之间存在长期均衡关系。